RSIと移動平均線、ストキャスティクス、一目均衡表、MACD、RSIの組み合わせ...

RSIとは?

RSIというのは、アメリカのテクニカル・アナリストのJ.W.ワイルダー氏が考案した、モメンタム系テクニカル指標で、オシレーター系テクニカル分析の1つです。

 

ちなみに、モメンタムというのもテクニカル分析の1つで、過去の終値から、価格変動の変化率を計算して分析するものです。

 

RSIは、価格の相対的な強さを計る指標で、一定期間の値上がり幅、値下がり幅をもとに値上がり幅を指数化したものです。

 

そして、この指数によって、売られすぎや買われすぎを判断することができます。

 

RSIの計算結果は、0〜100%で表されますが、0%に近いほど売られすぎ、反対に100%に近いほど買われすぎとなります。

RSIの投資判断として使うには?

RSIによる売買判断の目安としては、一般に75%を超えると買われすぎで反落が近いと言われています。反対に、25%を下回ると売られすぎで反発が近いと言われています。

 

なお、RSIは、主に短期から中期的なタイミングをはかるのに広く使用されています。

 

◆移動平均線とは?
移動平均線というのは、最も基本的なテクニカル分析の指標で、多くの投資家に使用されています。移動平均線は、過去の一定期間のレートの平均値をグラフ化したものです。

 

例えば、21日移動平均線であれば、最終取引日を含めて過去21日間の終値の平均を計算し、それを最終取引日の移動平均線とします。

 

◆移動平均線の期間の設定は?
移動平均線の使用する期間については、人によっても異なるのですが、よく使われているのは、日足チャートであれば、21日、90日、200日などになります。

 

FX業界で特に重視されているのは21日線で、これを短期移動平均線と呼んだりしています。

 

21日線が重視されている理由は、日足チャートと組み合わせて売買のタイミングを計ることができるからです。

 

例えば、上昇トレンドにおいて、為替レートが21日移動平均線よりも下に抜けた場合には、短期的な売りシグナルとなります。

 

反対に、下降トレンドにおいて、為替レートが21日移動平均線よりも上に抜けた場合には、短期的な買いシグナルとなります。

 

◆移動平均線の短期と長期
移動平均線の短期と長期の2本を組み合わせると、次のようにより明確な売買ポイントを見つけることができます。

 

ゴールデンクロス ⇒ 短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けることをゴールデンクロスといいます。
デットクロス ⇒ 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜けることをデットクロスといいます。

 

このゴールデンクロスやデットクロスは、これまでのトレンドの終わりを意味し、これからのトレンドの転換期を示す指標となります。

 

ゴールデンクロスは下降トレンドから上昇トレンドへ、デットクロスは上昇トレンドから下降トレンドへの転換を意味します。

 

ただし、このゴールデンクロスやデットクロスは、FX業界のなかでもかなり知れ渡っていますので、たまに「ダマシ」が生じることがあります。

 

つまり、ゴールデンクロスが出たとしても、その後も為替レートは下降し続けたり、デッドクロスが出たとしても、その後も為替レートが上昇し続けたりするということです。

 

よって、ゴールデンクロスやデットクロスには、時としてそういうこともあるということは覚えておいてください。

 

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ストキャスティクスとはどのような指標ですか?

ストキャスティクスというのは、基本は逆張りのいわゆるオシレーター系の指標です。ストキャスティクスを考案したのはジョージ・レーン氏で、次の2種類のストキャスティクスをつくっています。

 

ファーストストキャスティクス ⇒ 反応が早いのが特徴です。
スローストキャスティクス ⇒ ストキャスティクスの反応をゆるやかにしたものです。

 

なお、逆張り系の指標は、反応の速さよりもダマシが少ない方が重要になりますから、スローストキャスティクスを好んで使う人もいるようです。

 

◆ストキャスティクスの見方は?
ストキャスティクスは、%Kと%Dの2つの線で構成されています。%Kは、終値の位置が一定の日数の価格レンジ(値動きした範囲)の中でどの位置にあるかを判断する指標です。

 

一方、%Dは、それを滑らかな動きにしたものです。そして、低い位置で%Kが%Dを上回ると買い、高い位置で%Kが%Dを下回ると売りと判断します。

 

◆ストキャスティクスの特徴は?
ストキャスティクスもRSIと同じで、相場の上げすぎ、下げすぎを示唆してくれます。

 

また、ストキャスティクスの見方としては、85%を超えると高値圏にあると判断し、15%を下回ると安値圏と判断します。

 

しかしながら、ストキャスティクスは、もみ合い相場(レンジ相場)では有効であるものの、一方向に大きく動く相場の場合には、上下に張付いてしまい、役に立たないという欠点があります。

 

ただし、ストキャスティクスが85%以上になったときには、「高値圏にある」という意識は必要で、これはこれから下落するという意味ではなくて、注意が必要という意味です。

 

◆ストキャスティクスは他の指標との組合せで
ボリンジャーバンドやRSI、ストキャスティクスなど、いわゆる逆張り系の指標は、買われすぎや売られすぎのサインで買うと、トレンドの勢いに負けてしまうという欠点があります。

 

なので、トレンドがどちらを向いているかを見るトレンド系の指標、例えば、MACDや移動平均線などを併用して、相場の方向を確認すると、信頼度が上がるようになります。

 

結論としては、ストキャスティクスは、得意なもみ合い相場では教科書どおりのサインに従い、苦手なトレンド相場では他のトレンド系指標と併せて活用するとよいといえます。

一目均衡表とはどのような指標ですか?

一目均衡表というのは、一目山人(本名、細田悟一)氏が、延べ2,000人の学生と7年の歳月をかけて完成させた、独自の相場分析手法です。

 

また、一目均衡表の公式解説本は4巻に及びますが、完全にマスターするには何年もかかるといわれています。

 

◆一目均衡表の構成
一目均衡表は、転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパンの5本の補助線とローソク足から構成されています。

 

このうち、先行スパン1と先行スパン2にはさまれている部分は「雲」と呼ばれ、重要な抵抗帯とされています。

 

また、基準線はトレンドを示唆する線とされていて、基準線が向いている方向は、相場の方向でもあるとされ、非常に重要な意味を持っています。

 

◆一目均衡表の「雲」とは?
一目均衡表で最もわかりやすいのが「雲」と呼ばれる抵抗体です。

 

一目均衡表は、転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパンの5本の補助線からなっていますが、このうち「先行スパン1」と「先行スパン2」の2本の線にはさまれている部分が「雲」と呼ばれ、この雲より上にいる間は、保有し続けてもOKと判断されます。

 

この雲は、視覚的に非常にわかりやすいので便利です。

 

◆転換線と基準線の求め方は?
転換線と基準線は、次のように求めます。
■転換線 ⇒ (過去9日間の高値+安値)÷2
■基準線 ⇒ (過去26日の高値+安値)÷2

 

◆一目均衡表とは?
一目均衡表というのは、時間的な概念に注目してつくられた指標です。

 

この一目均衡表には、9、17、26、33、42…などの基本数値をはじめとして、色々と難しい見方もあるのですが、初めは基本的な見方だけをマスターしておけばよいと思います。

 

ちなみに、一目均衡表は、他の指標と組み合わせずに、単独で使用しても大丈夫です。

 

◆一目均衡表はどのように判断するのですか?
一目均衡表では、次の3つのサインを出してくれます。

⇒ 雲を下から上に突破したら上昇サインです。
⇒ 雲を上から下に突き抜けたら下落サインです。

 

転換線と基準線のクロス
⇒ 転換線が基準線を上抜いたら買いサインです。
⇒ 転換線が基準線を下抜いたら売りサインです。

 

基準線の向き
⇒ 基準線が上向きに転じたら買いサインです。
⇒ 基準線が下向きに転じたら売りサインです。

 

◆遅行スパンの好転とは?
遅行スパンが26日前の価格を上回る「遅行スパの好転」というのは、移動平均線でいう25日移動平均線が上向きになることと同じ意味で、強気転換シグナルになります。

 

◆一目均衡表ではどのようにトレンドを判断するのですか?
一目均衡表では、次のようにトレンドを判断します。

 

■ローソク足が雲の上にあれば上昇トレンド
■ローソク足が雲の下にあれば下降トレンド
■雲に突入すると、トレンドが変わる可能性があります。
■雲は簡単には抜けませんので、雲の中でもがくことが多いです。
■雲が簡単に突破できた場合は、その方向への勢いが強いということになります。
■転換線が基準線を上抜いたら買いサインです。
■転換線が基準線を下抜いたら売りサインです。

MACDとRSIを組み合わせる?

テクニカル指標には、順張り系と逆張り系がありますが、それぞれ得意な局面と、不得意な局面があることから、単独で使用すると「ダマシ」にあうことも少なくありません。

 

そこで、異なる2つのタイプの指標を組み合わせることによって、精度を上げて勝率を高めることが可能になります。

 

◆MACDとRSIの組み合わせ
MACDは順張り系の指標、RSIは逆張り系の指標ですがこれらを組み合わせることで勝率を高めます。

 

RSIですが、この指標の計算方法は、一定期間におけるレートの上昇幅と下落幅の平均値の合計に占める、上昇幅の平均値の割合とされています。

 

そして、一般的にその際のベースとなる期間については、14日が多くなっています。しかしながら、為替のトレンドは長く続く傾向がありますので、40日を使うこともあるようです。

 

RSIでは、過去のデータから見て、75%以上の買われすぎゾーンである高値圏にきたら投資額を減らします。

 

ただし、強い上昇トレンドの時にはRSIが高値圏であっても、それ以上にどんどん上昇していくこともあります。そこで、トレンドを見るMACDを併用するのです。

 

仮に高値圏で、しかもMACDが売りサインを出しているということであれば、自信を持って売ることができます。

 

もちろん、100%売る必要はありませんが、少しずつ売ってポジションを減らしていくとよいと思います。

 

ちなみに、この高値圏にあるときというのは、これから「下がる」のではなく、「下がる環境にある」ということなので、たまたま何かのニュースなどが出たときには、ドカンと大きく下げる可能性があると考えるのです。

 

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移動平均乖離率とはどのような指標ですか?

移動平均乖離率というのは、基準となる移動平均線※から、今の為替相場がどれくらい乖離しているのかを%であらわしたものです。

 

相場は移動平均線から極端に乖離すると、移動平均線に向けて、引き寄せられるように動く習性がありますので、移動平均乖離率が大きくなりすぎた時には、買い時、あるいは売り時と判断できます。

 

ちなみに、この移動平均乖離率は、ボラティリティの高い(変動の激しい)通貨で使用すると効果的です。

 

※一般に25日移動平均線がよく用いられます。

 

◆移動平均乖離率とローソク足の組み合わせ
例えば、移動平均乖離率が−10%以上になるというのは、変動率の大きい通貨であってもかなり大きな乖離といえ異常事態であると判断できます。

 

一方、これがドル/円のような変動率の小さい通貨でしたら±5を超えると異常事態です。このような異常事態では、短期的なリバウンドが期待できます。

 

こういった場合には、念のため、さらにローソク足を組み合わせてみて、長い下ヒゲがでていたら、こちらでも買いサインがでていることになりますので、信頼性がぐっと上がることになります。

外国為替とは?

為替レートというのは、それぞれの国の次のような要因で絶え間なく変動しているものです。

 

■経済力 ■金利 ■政治的要因 ■貿易収支
■交換需給...など

為替レートとは?

為替レートというのは、それぞれの国の次のような要因で絶え間なく変動しているものです。

 

■経済力 ■金利 ■政治的要因 ■貿易収支
■交換需給...など

 

また、為替レートというのは、あくまでも2つの国の間の相対的なものです。

 

なので「円安ドル高」といっても、これは円がドルに対して相対的に弱いことを意味していますが、必ずしも円がすべての国の通貨に対して弱いというわけではないのです。

 

ドルに対して円が弱くても、円に比べてユーロが弱ければ、円安ドル高と同時に、円高ユーロ安が進行することもあり得るということです。

 

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