フィボナッチを使った相場分析〜/ローソク足の基本形...

フィボナッチとは?

フィボナッチというのは、相場の押し(下げ)、あるいは戻り(回復)の目標価格を推測する分析手法のことをいいます。

 

なお、フィボナッチは、13世紀のイタリアで活躍した数学者で、木の枝に葉が生えていく過程や、カタツムリの殻の渦が広がる様子などといった自然成長の比率を相場の動きに当てはめました。

 

◆ヒストリカルデータとは?
ヒストリカルデータというのは、過去の値動きを示したデータのことをいいます。

 

ヒストリカル(historical)とは、「歴史的な」という英語であることから、過去の記録(データ)という意味で用いられています。

ヒストリカルデータの入手方法は?

ヒストリカルデータは、相場分析はもちろんのこと、システムトレードにおけるバックテストでも、できるだけ長期間のデータがある方がよいことはいうまでもありません。

 

希望するデータが長期間にわたる場合、一般公開のウェブサイト等には掲載されないことも多いですが、FX会社に口座を開設している場合には、そのFX会社を通じて入手できることもあります。

 

◆ニュートラルとは?
ニュートラルというのは、相場の明確なトレンドを見極めがたく、ブル・ベアどちらの予想もしづらい「中立」の状態のことをいいます。

フィボナッチとはどのようなものですか?

フィボナッチは、13世紀のイタリアの数学者が考案したもので、ピラミッド建築などにも当てはまる数列のことですが、これをテクニカル分析に応用したものをいいます。

 

フィボナッチの考え方の基本は、「1・1・2・3・5・8・13…」というように、直前の和が次の値になるというものです。

 

◆フィボナッチの特徴は?
フィボナッチの数列は、どの数もその上位の数に対して0.618倍、どの数も下位の数に対して1.618倍、どの数もふたつ上位の数に対して0.382倍に近づいていくという特徴を持っています。

 

要するにこれだけのことなのですが、不思議と相場の節目に当てはまることも多いです。フィボナッチは、「黄金分割」とも呼ばれ、テクニカル分析ではこの倍率が重要になります。

 

◆フィボナッチを使った相場分析
フィボナッチで相場分析する際には、この数列と倍数を使って、相場の日数にあてはめて日柄をみたり、為替相場の前日のレンジなどに当てはめ、相場戻りや押し目を見ます。

 

◆フィボナッチ数列を時間軸に利用すると?
フィボナッチ数列を時間軸に利用したケースについては、試しに、チャート上に基準日を設定し、それから5日後、8日後、13日後、21日後というように、フィボナッチ数列を当てはめてみてください。

 

すると、意外にフィボナッチ数列が示す日に相場の流れが変わることが多いということがわかると思います。

 

◆フィボナッチ数列を値幅軸に利用すると?
トレンドが出てきた相場でも、いったん値が戻ったり、押し目が出現する場合がありますが、その目処を計る際に、フィボナッチが使えるケースがあります。

 

ちなみに、為替相場では、半値(50%)戻しの他に、38.2%、61.8%でみることがポピュラーです。

 

例えば、ある一定期間の高値Aと安値Bまでを、この比率に基づいて、いくつかのレンジに分割し、その為替レートを戻りや押し目の目安にするのです。

 

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オシレーター系の指標にはどのようなものがありますか?

オシレーター系指標というのは、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」といった、相場の過熱感を示すチャートを用いるテクニカル指標を総称してこのようにいいます。

 

また、オシレーター(oscillator)には、「振り子」という意味があります。

 

振り子が大きく振れれば、その分、元に戻ろうとする力が働きますが、相場の振り子と同様で、ある程度大きく動いた後は、元の水準に戻ろうとする力が働きます。

 

オシレーター系指標は、この原理を利用したものといえます。ちなみに、代表的なテクニカル指標としては、これ以外に、価格の方向性を分析するトレンド系指標があります。

 

◆オシレーター系チャートの代表例は?
代表的なオシレーター系チャートには、次のようなものがあります。

 

■RSI
■ストキャスティクス
■MACD
■RCI
■サイコロジカルライン
■強弱レシオ...など

 

◆ティック足とはどのようなものですか?
ティックというのは、瞬間という意味ですが、時計が時を刻む音(tick tack チクタク)の意味もあります。

 

ティック足といった場合には、取引が成立するごとに示される値段の変化のことをいいます。

 

例えば、「5ティック足」といった場合には、5回値段が変化するごとに刻まれていくチャートのことをいいます。

ローソク足とはどのようなものですか?

テクニカル分析というのは、過去の値動きを記録したチャートをベースにして、将来の値動きを予測する分析手法です。

 

この際に、チャートの基本とされるものがローソク足になりますが、その名の通りろうそくの形に似ています。

 

なお、このローソク足は、日本発のものですが、英語では「キャンドルチャート(Candle Chart)」といわれています。

 

◆ローソク足の作成方法は?
ローソク足は、次の4つの値段(4本値)をもとに作成されます。

 

■始値 ⇒ 売買開始の値のことで、寄付(よりつき)ともいいます。
■高値 ⇒ 期間内の最高値のことです。
■安値 ⇒ 期間内の最安値のことです。
■終値 ⇒ 売買終了時の値のことで、引値(ひけね)ともいいます。

 

◆寄引同事線とはどのようなものですか?
寄引同事線(よりひけどうじせん)というのは、実体が一直線のローソク足のことをいいます。

 

またその形状から、実体部分が比較的上部についているものを「上十字」、比較的下についているものを「下十字」と呼びます。

 

なお、上十字が出た場合は買い圧力が強く、下十字が出た場合は売り圧力が強いとされています。

 

ローソク足は、陽線か陰線か、実体の大きさとヒゲの長さなどで様々なことがわかりますので、理解できるようになると非常に便利です。

 

◆ローソク足の種類は?
ローソク足には、主として、1日の動きを示す「日足(ひあし)」、1週間の動きを示す「週足(しゅうあし)」、1か月の動きを示す「月足(つきあし)」などがあります。

 

また、小刻みな動きを示す「1時間足」や「30分足」「5分足」などもあります。

 

なお、成行注文をするときには、さらに短い「1分足」や「ティック足」なども見ると売買のタイミングの参考になると思われます。

 

◆ローソク足の基本形
ローソク足には、その期間の値動きだけでなく、相場の先行きを示すヒントも隠されていますので、ぜひその見方をマスターしたいところです。ローソク足は、次の部分からなっています。

 

■実体
・実体というのは、始値と終値の関係を示した長方形部分のことをいいます。
・実体が白いローソク足を「陽線」といい、始値よりも終値が上昇したことを示します。
・実体が黒いローソク足を「陰線」といい、始値よりも終値が下落したことを示します。
・実体が大きいローソク足をそれぞれ「大陽線」「大陰線」といいます。

 

■ヒゲ
・ヒゲというのは、実体の上下に伸びている直線のことをいいます。
・「上ヒゲ」は、上に伸びている直線で、その期間の高値を示しています。
・「下ヒゲ」は、下に伸びている直線で、その期間の安値を示しています。

 

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ローソク足の覚えておきたい法則は?

基本的なローソク足の法則は、次のようなものです。

 

■実体の色
・陽線(白)…上昇基調
・陰線(黒)…下落基調

 

■実体の大きさ
・実体の大きさは、相場の上昇あるいは下落エネルギーの強さを示します。

 

・実体が大きい場合は、上昇あるいは下落圧力が強いと考えられます。

 

・「寄引同事線(よりひけどうじせん)」とは、始値と終値が全く同じで、実体がまったくないローソク足のことをいい、これは相場の転換点を示すシグナルとされています。

 

■ヒゲの長さ
・ヒゲの長さというのは、高値あるいは安値と終値との落差を示します。

 

・長い上ヒゲは、一度大きく上昇した後、下落して終了したことを示していますが、この場合は、出現したのが陽線であっても、上昇圧力が減退している可能性があります。

 

・長い下ヒゲは、いったんは大きく下落したものの、その後、上昇して終了したことを示していますが、この場合は、陰線であっても、今後、上昇に転じるとの見方もできます。

 

◆どのようにトレンドをみればよいのですか?
ローソク足チャートでは、基本的に陽線が続いて出現するときは「上昇基調」、陰線が続いて出現しているときは「下落基調」と判断します。

 

ただし、実際には、陽線が2日続けば陰線が出て、また陽線が出る、というように、どちらか片方が続けて出現することはそれほど多くはありませんので、1つ1つを追っていると動きがよくつかめません。

 

相場を分析にするときには、トレンドを判断することが重要になりますが、このトレンドというのは、チャート上に線を引くことによってつかむことが可能です。

 

具体的には、ローソク足の動きを見て、それぞれの山の頂点、谷の頂点を結ぶのですが、この山の頂点を結んだ線のことを「上値抵抗線」、谷の頂点を結んだ線のことを「下値支持線」といいます。

為替情報での上値抵抗線の判断は?

為替情報などでは、「この1か月間、ドル/円は110円あたりが上値抵抗線になっています。」などといった表現がされている場合には、上昇はしていながらも110円はなかなか超えられないということを意味しています。

 

なので、このようなときには、109円後半まで上昇したら、「そろそろ下落に転じるかもしれない」という考え方もできます。

 

◆押し目買い・戻り売りはどのような場合に行うのですか?
上昇基調にあるときには、短期的には下落してもすぐに上昇する場合があります。「押し目」というのは、このような上昇基調の中の短期的な下落のことをいいます。

 

また、「押し目買い」というのは、この「押し目」を狙ってロング(買い)ポジションを持つことをいいます。

 

反対に、下落基調にあるときに、短期的に上昇して、すぐに下落する状態のことを「戻り」といい、この戻りを狙ってショート(売り)ポジションを持つことを「戻り売り」といいます。

 

ただし、下落したところが押し目かどうか、あるいは上昇したところが戻りかどうかを見分けるのは非常に難しいですから、FX初心者の場合は、上昇基調、あるいは下落基調であることを確認した後に注文を出した方が無難です。

トレンドとは?

トレンドというのは、日本語でいうと「傾向」を意味します。

 

狭い期間でみれば小刻みに上下していても、少し範囲を広げると、上昇基調にあるのかあるいは下落基調にあるのか、現在の水準は高いのか安いのかなど、おおよそのトレンド(傾向)が見えてきます。

 

これが判断できれば、「もう少しで下落から上昇へ転じるかもしれない」とか「これから下落を始めるかも」といった、ある程度の予測が可能になります。

 

◆三尊天井とは?
三尊天井(さんぞんてんじょう)というのは、「ヘッド・アンド・ショルダー」ともいい、「上昇→高値→下落」のパターンを3回繰り返すことをいいます。

 

この動きをチャート化すると、お釈迦様(釈迦三尊)の形に似ていることからこのように呼ばれています。この場合、3つの山ができますが、真ん中の山が最も高くなるパターンを指します。

 

なお、三尊天井では、通常、3番目の山が最初の戻り安値(谷)と次の戻り安値(谷)で引いた横線(ネックライン)を下回った場合には、下落してしまうことが多いです。

 

◆ダブルトップとは?
ダブルトップというのは、いったん高値をつけて、底値まで下落した後、反発し、再び高値をつけて下げ戻すことをいいます。

 

また、ダブルトップは、2つの山ができたような形で、山の高さは2つともほぼ同じになるパターンを指します。なお、ダブルトップ形成後、前回の安値を下回らなければ、売りサインとなります。

 

◆移動平均線とはどのようなものですか?
移動平均線というのは、ある一定の期間の終値の平均値をグラフ化したもので、相場のトレンドをつかむ武器となります。

 

なお、移動平均線は、期間の決め方により、「15日移動平均線」とか「90日移動平均線」などと呼ばれます。

 

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