ボリンジャーバンドとストキャスティクスの売買サインは?

ボリンジャーバンドとはどのようなテクニカルチャートですか?

ボリンジャーバンドというのは、ジョン・ボリンジャーにより考案された、統計学を応用したテクニカルチャートです。

 

なお、ボリンジャーバンドは、移動平均線と標準偏差※により算出されたバンドと呼ばれる線によって構成されています。

 

※標準偏差というのは、データが平均値を中心にどれくらい散らばっているのかを示す数値のことをいいます。ちなみに、標準偏差は、σ(シグマ)という単位で表します。

バンドに接近したときが売買サイン

基本的なボリンジャーバンドの見方としては、まずローソク足(レート)はバンドの内側で動くという仮定があります。

 

なので、上昇トレンドのときには上側にあるバンドに注目し、反対に下降トレンドのときには下側にあるバンドに注目します。

 

具体的には、上下それぞれのバンドにおいて、レートがバンドの外側に接近した時点が売買判断の目安となります。

 

つまり、下側のバンドでは「買いサイン」、上側のバンドでは「売りサイン」と判断します。

 

◆バンドを突き抜けてしまったら?
レートが、上下それぞれのバンドにおいて外に突き抜けたときは、「売られすぎ」「買われすぎ」と判断できますので、相場が転換する目安となります。

 

つまり、下側のバンドでは「買いサイン」、上側のバンドでは「売りサイン」と判断します。なお、バンドの収縮状態が続き、その後レートがバンドを突き抜けた場合も相場転換の目安になります。

 

◆ボリンジャーバンドとはどのような指標ですか?
ボリンジャーバンドというのは、統計学を応用したテクニカルチャートで、移動平均線の上下にバンド(標準偏差の線)を引き、それぞれの線にかかる価格の分布状況から為替相場の反転を測るというものです。

 

◆ボリンジャーバンドのポイントは?
ボリンジャーバンドのポイントとしては、次のようなものがあります。

 

■価格はボリンジャーバンドの中で推移すると仮定し、バンドから逸脱する価格は「売られすぎ」「買われすぎ」の傾向にあります。
■上下のバンドに価格(ローソク足)が接近した地点を見ます。
■バンドの収縮状態の後、価格がバンドを突き抜けるとトレンド転換の可能性が高いです。

 

◆ボリンジャーバンドの描き方は?
ボリンジャーバンドは、基本的に移動平均線の上下にそれぞれ2本のバンドを引きます。そして、この各バンドの線にかかる価格の分布状況から、為替相場の転換を測ります。

 

◆バンドの動き方は?
基本的なバンドの動き方としては、為替相場が上昇あるいは下降の一方向にトレンドが傾いているときには、移動平均線を中心に上下のバンドは広がっていきます。

 

また、横ばいトレンドにおいてはバンドが収縮し、移動平均線の方向に集まっていきます。その後、相場が再び一方向に動き出すと、バンドは拡大していきます。

 

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ストキャスティクスとはどのような指標ですか?

ストキャスティクスというのは、過去の一定期間における高値・安値に対して、当日の終値がどのような位置にあるかを数値に表すことによって、値段の推移や傾向を分析するテクニカルチャートです。

 

具体的には、買われすぎや売られすぎの状態を0〜100%の範囲で示します。

 

◆ストキャスティクスのポイントは?
ストキャスティクスのポイントとしては、次のようなものがあります。

 

■値動きに敏感な指標であるファースト・ストキャスティクスは%Kと%Dを用い、比較的滑らかな指標であるスロー・ストキャスティクスは%DとSDを用います。
■それぞれ2本の線がクロスする地点に着目します。
■0〜100%の範囲で、2本の線が0%に近づくほど売られすぎ、100%に近づくほど買われすぎの傾向にあります。

 

◆ストキャスティクスの分析方法は?
ストキャスティクスには、次の3本の線(数値)を使い分けます。

 

■%K ⇒ 値動きが比較的急です。
■%D ⇒ 値動きが比較的緩やかです。
■SD ⇒ %Dよりさらに緩やかです。

 

そして、その組み合わせにより、次の2種類の分析方法があります。

 

■ファースト・ストキャスティクス
・%Kと%Dの組み合わせで、値動きに敏感な指標です。
・短期的なトレンドを見る場合に活用します。

 

■スロー・ストキャスティクス
・%DとSDの組み合わせで、比較的滑らかな指標です。
・中長期的なトレンドを見る場合に活用します。

ストキャスティクスはどのようなテクニカルチャートですか?

ストキャスティクス(Stochastics)というのは、米国のチャート分析家であるジョージ・レーンにより考案されたもので、日本語では「推計」という意味です。

 

このストキャスティクスは、様々な算出方法により、目的とする数値を推定したテクニカルチャートです。

 

具体的には、過去の一定期間における最高値、最安値に対して、現在のレートがどのくらいの位置にあるのかということを、0〜100%の範囲で数値に表すことによって、相場の推移やトレンドを分析します。

 

◆分析のポイントについて
ストキャスティクスの分析のポイントは、%Kが%Dを下から上抜くと買いサイン、%Kが%Dを上から下抜くと売りサインと判断することです。

 

なお、同様に、%DがSDを下から上抜くと買いサイン、%DがSDを上から下抜くと売りサインと判断します。

 

◆SDとは?
SDというのは、「%SLOW D」の略で、%Dを移動平均化した数値のことをいいます。

 

◆ストキャスティクスの注意点は?
ストキャスティクスの売買サインについては、それをそのまま機械的に判断すると、ダマシにあう可能性もありますので注意が必要です。

 

なお、基本的には、2本の線が0%に近づくほど買われすぎと判断され、転換の目安とされています。一般的には、75%以上で売りサイン、25%以下で買いサインと言われています。

 

◆テクニカルチャートとは?
テクニカルチャートというのは、テクニカル分析を行うときに用いるチャートのことをいいます。

 

チャート上の過去のレートや期間、出来高などの数値やデータをもとにして、現在から将来にわたる為替相場の方向性を分析したり予測したりします。

アラン・グリーンスパンとはどのような人物ですか?

アラン・グリーンスパンというのは、1926年生まれで、1987〜2006年までFRB議長を務めた人物です。

 

グリーンスパンは、就任直後の1987年に起きたブラックマンデーを金融政策で乗り切るなど、米国の経済危機をその手腕によって救ってきたことなどから、長期にわたり信任されました。

 

なお、FRB議長退任後は、英国のブラウン財務省の名誉顧問を担当しており、議長を退いた後も、その発言は市場に影響を与えています。

 

◆スタンダード&プアーズ(S&P)とは?
スタンダード&プアーズ(S&P)というのは、1860年創業、米国を拠点とする投資情報会社のことです。

 

このS&Pは、債券を発行している企業の安全性や信用力を評価する格付けを行う機関として有名です。

 

また、同様に米国の格付け機関であるムーディーズとともに、世界の2大格付け機関としての地位を有しています。

 

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WTIとはどのようなものですか?

ウェスト・テキサス・インターミディエイト(WTI:West Texas Intermediate)というのは、米国のテキサス州とニューメキシコ州で産出される、世界を代表する高品質の原油のことをいいます。

 

◆WTIの特徴は?
WYIの原油は、硫黄分が少ないので、ガソリンを多く取り出せるのが特徴的です。

 

◆WTIの原油先物の特徴は?
WTIの原油先物は、NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)に上場されていますが、その出来高は世界最大です。

 

また、その価格は、世界の原油価格の動向や、世界経済にも影響を与える非常に重要な指標となっています。

 

なお、ニュースや新聞などで「NY原油」と記述されている場合には、WTIのことを指しています。

 

◆質への逃避とは?
為替市場や株式市場などが不安定な動きをしている時期には、「質への逃避」の一環として、原油相場への投資が増加することもあります。

 

◆オイルマネーとはどのような資金ですか?
オイルマネーというのは、産油国が石油の輸出によって得た資金のことをいいます。

 

また、石油はドルで決済されることが多いので、「オイルダラー(oil dollar)」とか「ペトロダラー(petro dollar)」と呼ばれることもあります。

 

◆最近のオイルマネーの現状は?
オイルマネーは、長期化する原油高に伴って、拡大傾向にあります。

 

また、産油国では、このオイルマネーを有効活用するために政府系ファンドを創設し、有望な企業や事業に積極的な投資を行うところが増加しています。

M&Aとはどのようなものですか?

M&Aというのは、複数の企業が合併したり、ある企業が別の企業を買収することを指します。なお、2005年以降、日本でもM&Aが急増し、ブームとなっています。

 

◆合併とは?
合併とは、複数の企業が、1つの法人格になることをいいます。

 

◆買収とは?
買収とは、1つの企業が、別の企業の全部または一部を買い取ることをいいます。

 

■狭義の買収 ⇒ 株式取得や営業譲渡を伴うものをいいます。
■広義の買収 ⇒ 業務や情報などに関係する提携なども含まれます。

金融庁とは?

金融庁というのは、金融監督庁と大蔵省金融企画庁の統合によって発足した内閣府の外局です。

 

この金融庁では、金融制度の企画立案を行うとともに、銀行や金融業者等の検査や監督を担当しています。

 

◆金融庁の目的は?
金融庁では、株式やFX等の投資家、預金者、保険契約者等の保護に努め、企業や銀行等の破綻処理など、金融の円滑化を図り、日本の金融機関の健全化を担っています。

 

◆踊り場脱却宣言とはどのような宣言ですか?
踊り場脱却宣言(脱・踊り場宣言)というのは、2005年8月に、政府と日銀が行った経済回復宣言のことをいいます。

 

このように呼ばれて理由は、経済財政担当相が月例経済報告において、景気の基調判断を上方修正し「景気は踊り場的状況を脱却している」とし、日銀総裁も同日「踊り場をほぼ脱却したと判断しうる」と発言したことからです。

 

ちなみに、「踊り場」といった場合には、元来は、階段を上り下りする者が一呼吸置けるように、途中に設けられた平坦な小空間のことを指すのですが、この場合は、景気拡大が小休止している状態を比喩的に表現したといえます。

株価収益率(PER)とは?

株価収益率(PER)というのは、会社の収益力からみて、株価水準が妥当かどうかを判断するための指標です。

 

この株価収益率(PER)は、「株価」を「1株あたりの利益(EPS)」で割ることによって求められます。

 

◆株価収益率(PER)の判断は?
株価収益率は、この数値が高ければ株価は「割高」、数値が安ければ「割安」と判断されます。

 

ただし、必ずしも適正な水準が定められているわけではありませんので、一般的には、市場平均や、対象会社の過去の株価水準と比較して、割高・割安を判断することが多いです。

気配値とはどのような値段ですか?

気配値(けはいね)というのは、市場参加者が通貨ペアや銘柄の売買を希望する値段のことをいいます。

 

わかりやすくいうと、現実に外国為替市場で取引されているおおよその為替レートともいえます。

 

ちなみに、「気配」という言葉には、元来、その場から感じられる様子や雰囲気という意味があるのですが、相場用語として用いる場合には、実際の売買の成立には至っていないが、もし成立するのなら、この程度の値段になるだろうという推測が含まれています。

 

◆気配値の種類は?
気配値には、次のようなものがあります。

 

■買い気配値 ⇒ 買い手側の希望値段です。
■売り気配値 ⇒ 売り手側の希望値段です。

 

◆当限とは?
当限(とうぎり)というのは、先物取引において、当月末に納会を控えた限月(げんげつ)のことをいいます。

 

納会近くになると、値幅制限が外されるため、予想外に大きな動きをすることもあります。そのため、当限の建玉は避けた方が無難であるとされています。

 

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